Стохастический вейвлет-анализ нелинейных систем. Рынки ценных бумаг
- 1 д. ф.-м. н., профессор, Московский институт стали и сплавов (Технологический университет)
Ключевые слова:
рынок ценных бумагвейвлет-образслучайные процессыоптимизации пакетов финансовых инструментов
Аннотация
Описаны колебания рынка ценных бумаг с помощью немарковского обобщения уравнения Ито для вейвлет-образов случайных процессов; предложены алгоритм построения эволюционного уравнения, модель предсказания наиболее вероятной траектории изменения курса ценных бумаг и алгоритм оптимизации пакетов финансовых инструментов; проведена экспериментальная проверка полученных результатов.
Для цитирования
Авдеенко А.М. Стохастический вейвлет-анализ нелинейных систем. Рынки ценных бумаг // Нелинейный мир. 2011. № 10. С. 662–557.
Список источников
- Блаттер К. Вейвлет-анализ. Основы теории. М.: «Техносфера». 2006.
- Авдеенко А. М. Стохастический анализ сложных динамических систем. Рынок Forex // Нелинейный мир. 2010. № 8.
- Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам: Пер. с англ. / под ред. Ю. Л. Климонтовича. М.: КомКнига.