Stochastic wavelet analysis of nonlinear-systems. Securities market
- 1 д. ф.-м. н., профессор, Московский институт стали и сплавов (Технологический университет)
Abstract
To define oscillatory movements of securities market, we put in the non-local extension of Itoequation for wavelet-images of stochastic processes. It is proposed an algorithm of creation of evolutionary equation and a model of prediction of the most probable price movement path. It is carried out experimental validation of findings
How to cite
Авдеенко А.М. Стохастический вейвлет-анализ нелинейных систем. Рынки ценных бумаг // Нелинейный мир. 2011. № 10. С. 662–557.
References
- Блаттер К. Вейвлет-анализ. Основы теории. М.: «Техносфера». 2006.
- Авдеенко А. М. Стохастический анализ сложных динамических систем. Рынок Forex // Нелинейный мир. 2010. № 8.
- Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам: Пер. с англ. / под ред. Ю. Л. Климонтовича. М.: КомКнига.