В.М. Советов - д.т.н., ст. науч. сотрудник, гл. науч. сотрудник, 16 ЦНИИИ МО. E-mail: sovetovvm@mail.ru

Показано, что непрерывный фильтр Калмана можно представить в виде интеграла векторов состояния с преобразованием фундаментальной матрицей с последующим взвешиванием результата накопления матрицей ковариации ошибки оценки. При этом согласованная фильтрация и корреляционная обработка являются частью алгоритма фильтрации Калмана. Выражение для весовой матрицы, полученной в результате решения уравнения Риккати, также включает согласованную фильтрацию и корреляционную обработку.

 

1. Сейдж Э., Мелс Дж. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении / Пер. с англ. М.: Связь. 1976. 496 с., ил.
2. Снайдер Д. Метод уравнений состояния для непрерывной оценки в применении к теории связи / Пер. с англ. М.: Энергия. 1973.
3. Советов В.М. Представление модели системы широкополосной связи в терминах пространства состояний // Радиотехника и электроника. 1991. Т. 36. № 4. С. 708−714.
4. Советов В.М. Оптимальный приемник сложных сигналов с использованием фильтра Калмана // Радиотехника. 1991. № 10. С. 9−13.
5. Советов В.М., Коёкин В.А. Оптимальный алгоритм приема при использовании модели сигнала в пространстве состояний // Электромагнитные волны и электронные системы. 2009. Т. 14. № 11. С. 22−28.
6. Советов В.М., Коёкин В.А. Оптимальный прием фазоманипулированных сигналов на основе динамической модели // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2010. Т. 6. № 1.
7. Советов В.М. Оптимальный прием частотно-манипулированных сигналов на основе динамической модели несущей частоты // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2010. Т. 6. № 3.
8. Советов В.М., Медведев П.А. Оптимальный алгоритм приема М сигналов при использовании модели несущей в пространстве состояний // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2010. Т. 6. № 4.
9. Советов В.М., Рыженкова Д.А. Оптимальный алгоритм приема МЧМн сигналов при использовании модели несущей в пространстве состояний // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2011. № 8 (27).
10. Пространство состояний в теории управления (для инженеров). Деруссо П. и др. / Пер. с англ. М.: Наука. 1970. 620 с.
11. Peter J. Schreier, Louis L. Scharf. Statistical Signal Processing of Complex-Valued Data. The Theory of Improper and Noncircular Signals 2010. Cambridge University Press. 2010.
12. Браммер К., Зиффлинг Г. Фильтр Кальмана-Бьюси / Пер. с нем. М.: Наука. Физматлит. 1982. 200 с.
13. Grewal M.S., Andrews P.A. Kalman filtering theory and practice using MATLAB. Second Edition. John Wiley & Sons. Inc. 2001. 401 p.
14. Simon D. Optimal State Estimation. John Wiley & Sons. Inc. 2006. 401 p.