350 руб
Журнал «Нелинейный мир» №10 за 2011 г.
Статья в номере:
Стохастический вейвлет-анализ нелинейных систем. Рынки ценных бумаг
Ключевые слова: рынок ценных бумаг вейвлет-образ случайные процессы оптимизации пакетов финансовых инструментов
Авторы:
А. М. Авдеенко - д. ф.-м. н., профессор, Московский институт стали и сплавов (Технологический университет). E-mail: aleksei-avdeenko@mail.ru
Аннотация:
Описаны колебания рынка ценных бумаг с помощью немарковского обобщения уравнения Ито для вейвлет-образов случайных процессов; предложены алгоритм построения эволюционного уравнения, модель предсказания наиболее вероятной траектории изменения курса ценных бумаг и алгоритм оптимизации пакетов финансовых инструментов; проведена экспериментальная проверка полученных результатов.
Страницы: 662-557
Список источников
  1. Блаттер К. Вейвлет-анализ. Основы теории. М.: «Техносфера». 2006.
  2. Авдеенко А. М. Стохастический анализ сложных динамических систем. Рынок Forex // Нелинейный мир. 2010. № 8.
  3. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам: Пер. с англ. / под ред. Ю. Л. Климонтовича. М.: КомКнига.