350 rub
Journal Nonlinear World №10 for 2011 г.
Article in number:
Stochastic wavelet analysis of nonlinear-systems. Securities market
Keywords: securities market wavelet-images stochastic processes a model of prediction
Authors:
A. M. Avdeenko
Abstract:
To define oscillatory movements of securities market, we put in the non-local extension of Itoequation for wavelet-images of stochastic processes. It is proposed an algorithm of creation of evolutionary equation and a model of prediction of the most probable price movement path. It is carried out experimental validation of findings
Pages: 662-557
References
  1. Блаттер К. Вейвлет-анализ. Основы теории. М.: «Техносфера». 2006.
  2. Авдеенко А. М. Стохастический анализ сложных динамических систем. Рынок Forex // Нелинейный мир. 2010. № 8.
  3. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам: Пер. с англ. / под ред. Ю. Л. Климонтовича. М.: КомКнига.