350 руб
Журнал «Информационно-измерительные и управляющие системы» №4 за 2009 г.
Статья в номере:
Оценивание сигнала на фоне точечного пуассоновского шума
Ключевые слова: пуассоновский случайный процесс алгоритм оценивания сигнал/шум
Авторы:
В. А. Егоров, Н. С. Кондыбаев
Аннотация:
Рассмотрены попавшие в фиксированный прямоугольный экран зашумленные наблюдения. Показано, что их можно описывать как точечный пуассоновский случайный процесс с мерой интенсивности специального вида. Сигнал и шум после группировки данных оцениваются методом максимального правдоподобия на достоверность результатов. Полученный алгоритм оценивания анализируется и оптимизируется с помощью метода статистических испытаний
Страницы: 75
Список источников
  1. Матерон Ж. Случайные множества и интегральная геометрия. М.: «Мир». 1978. 318 с.
  2. Molchanov I. Theory of Random Sets, Berlin, Springer, 2005. 488 p.
  3. Davydov Y., Egorov V. On convergence of empirical point processes // Statistical&Probability Letters. 2006, 76. Рр. 1836-1844.
  4. Ляшенко Н. Н. Оценивание параметров пуассоновских случайных множеств // Записки научных семинаров ЛОМИ. 1984. Т. 136. С 121-141.
  5. Ляшенко Н. Н. Слабая сходимость ступенчатых процессов в пространстве замкнутых множеств // Проблемы теории вероятностных распределений. 1983. VIII. С 122-129.
  6. Ляшенко Н. Н. Геометрическая сходимость случайных процессов и статистика случайных множеств. Известия высших учебных заведений  // Математика. 1983. 11. С. 74-81.
  7. Лидбеттер М. , Ротсен Х., Линдгрен Г. Экстремумы случайных последовательностей и процессов. М.: «Мир». 1989. 391 с.
  8. Khoshnevisan D. Intersections of Brownian motions. // Expos. Math. 2003. 21. Рр. 97-114.
  9. Kutoyants Yu. A. Statistical Inference for Spatial Poisson Processes, Universitе - du Maine, Le Mans, France. 1998. 275 p.
  10. Resnick S.I. Extreme Values, Regular Variation, and Point Processes, Springer - Verlag, Berlin. 1989. 320 p.