Стохастический анализ сложных динамических систем. Рынок Forex
- 1 д.ф.-м.н., проф., Национальный исследовательский технологический университет
Аннотация
Для описания колебаний рынка Forex произведено нелокальное обобщение уравнения Ито-Стратоновича; предложен алгоритм «коротких» предсказаний наиболее вероятной траектории изменения курса валюты и коридор ошибок, внутрь которого попадают порядка 90 процентов случайных реализаций; проведена экспериментальная проверка полученных результатов.
Для цитирования
Авдеенко А.М. Стохастический анализ сложных динамических систем. Рынок Forex // Нелинейный мир. 2010. № 8. С. 509–514.
Список источников
- Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход
к сложным системам / пер. с англ. / под. ред.
Ю.Л. Климонтовича. М.: КомКнига. 2006. - Чернавский Д.С. Синергетика и информация. Динамическая теория информации. М.: УРСС. 2004.
- Монахов А.В. Математические методы анализа экономики. СПб.: Изд-во «Питер». Сер. «Краткийкурс». 2002.