СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. РЫНОК FOREX
- 1 Московский институт стали и сплавов (технологический университет), Россия, Москва
Аннотация
Для описания колебаний рынка Forex введено нелокальное обобщение уравнения Ито-Стратоновича. Предложен алгоритм «коротких» предсказаний наиболее вероятной траектории изменения курса валюты и коридор ошибок, внутрь которого попадают порядка 90% случайных реализаций. Проведена экспериментальная проверка полученных результатов.
Для цитирования
АВДЕЕНКО А.М. СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. РЫНОК FOREX // Динамика сложных систем - XXI век. 2009. № 4. С. 58–62.
Список источников
- Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам: пер. с англ. под ред. Ю.Л.Климонтовича. М.: КомКнига.
- Чернявский Д.С.Синергетика и информация. Динамиче-
ская теория информации. М.: УРСС. 2004. - Монахов А.В.Математические методы анализа экономики. СПб.: Издательство «Питер». Сер. «Краткий курс». 2002.