Корреляционный метод быстрой оценки текущего значения показателя Херста биометрических данных и данных рынка
- 1 д.т.н., доцент, начальник лаборатории «Биометрические и нейросетевые технологии», Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт
- 2 аспирант, Пензенский филиал Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства
Аннотация
Утверждается, что рынок можно рассматривать как коллективную биометрическую систему взаимодействия множества людей (покупателей и продавцов). Как следствие, традиционные статистические приемы анализа рыночных данных могут быть применены к анализу биометрических данных, и наоборот. Рассматривается проблема оценки показателя Херста для данных биометрии и рынка. Предложен метод вычисления текущего показателя Херста, ориентированный на использование малых выборок данных. Осуществлена попытка оценки устойчивости рынка путем контроля энтропии его текущего состояния без априорного знания о размерности решаемой задачи
Для цитирования
Иванов А.И., Егорова Ю.Ю. Корреляционный метод быстрой оценки текущего значения показателя Херста биометрических данных и данных рынка // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2012. № 3. С. 26–30.
Список источников
- Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. М.: Мир. 2000.
- Мандельброт Б., Ричард Л.Х. (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах. М.: Вильямс. 2006.
- Малыгин А.Ю., Волчихин В.И., Иванов А.И., Фунтиков В.А. Быстрые алгоритмы тестирования нейросетевых механизмов биометрико-криптографической защиты информации. Пенза: Пенз. гос. ун-т. 2006.
- Vaga T. The Coherent Market Hypothesis // Financial Analysts Journal. 1991. December/January.
- Callan E., Shapiro D. A Theory of Social Imitation // Physics Today. 1974. 27.
- Надеев Д.Н., Иванов А.И., Малыгин А.Ю. Статистическое описание идеального нейросетевого преобразователя биометрия-код: «информационный» вечный двигатель // Нейрокомпьютеры, разработка, применение. 2007. № 12. С. 15-17.
- Mandelbrot B. Statistical Methodology for Non-Periodic Cycles: From the Covariance to R/S Analysis // Annals of Economic Social Measurement. 1972. № 1.
- Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления. М.: Мир. 1975.
- Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя. М.: Наука. 1991.