350 руб
Журнал «Радиотехника» №6 за 2012 г.
Статья в номере:
Применение многочастичных фильтров в задачах оценивания нелинейных негауссовских процессов
Ключевые слова: нелинейная фильтрация максимальное правдоподобие стохастические оценки многочастичные фильтры
Авторы:
Ю.И. Кольчугин - к.т.н., начальник научного отдела, Филиал ФГУП НИИР - СОНИИР. E-mail: kui@soniir.ru Е.Г. Скоробогатов - вед. инженер, Филиал ФГУП НИИР - СОНИИР. E-mail: eug@soniir.ru
Аннотация:
Рассмотрены оптимальные алгоритмы нелинейной фильтрации, их взаимосвязь, положительные качества и недостатки в отношении оценки параметров нелинейных процессов. Показано преимущество методов многочастичной фильтрации.
Страницы: 91-95
Список источников
  1. Шахтарин Б.И. Нелинейная оптимальная фильтрация в примерах и задачах. М.: Гелиос АРВ. 2008.
  2. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. М.: Наука. 1976. 543 с.
  3. Chen Z. Bayesian Filtering: From Kalman Filters to Particle Filters, and Beyond. Communications Research Laboratory. McMaster University. Hamilton. Ontario. Canada. 2003.
  4. Левич В.Г., Вдовин Ю.А. Курс теоретической физики. Т 2. М.: Наука. 1971. 936 с.
  5. Kloeden P.E., Platen E. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer-Verlag: Berlin. 1992.
  6. Jazwinski A.H. Stochastic processes and filtering theory. Academic Press: New York. 1970.
  7. Julier S.J., Uhlmann J.K. A New Extension of the Kalman Filter to Nonlinear Systems. Oxford. 1997.