350 руб
Журнал «Нелинейный мир» №8 за 2010 г.
Статья в номере:
Стохастический анализ сложных динамических систем. Рынок Forex
Ключевые слова: рынок Forex стохастический анализ флуктуации рынка
Авторы:
А.М. Авдеенко - д.ф.-м.н., проф., Национальный исследовательский технологический университет
Аннотация:
Для описания колебаний рынка Forex произведено нелокальное обобщение уравнения Ито-Стратоновича; предложен алгоритм «коротких» предсказаний наиболее вероятной траектории изменения курса валюты и коридор ошибок, внутрь которого попадают порядка 90 процентов случайных реализаций; проведена экспериментальная проверка полученных результатов.
Страницы: 509-514
Список источников
  1. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам / пер. с англ. / под. ред.
    Ю.Л. Климонтовича. М.: КомКнига. 2006.
  2. Чернавский Д.С. Синергетика и информация. Динамическая теория информации. М.: УРСС. 2004.
  3. Монахов А.В. Математические методы анализа экономики. СПб.: Изд-во «Питер». Сер. «Краткийкурс». 2002.