350 руб
Журнал «Нейрокомпьютеры: разработка, применение» №6 за 2012 г.
Статья в номере:
Эффективность клиринга для различных моделей платежей между участниками расчетов
Ключевые слова: многосторонний клиринг межбанковские расчеты платежные системы
Авторы:
А.П. Кирсанов - д.т.н., ст. науч. сотрудник, профессор, Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики. E-mail: ki@hse.ru А.А. Кузнецов - аспирант, Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики. E-mail: aleksey.kuznetsov@raiffeisen.ru
Аннотация:
Рассмотрена проблема сокращения валового объема платежей между участниками расчетов за счет взаимозачета (клиринга). Для описания множества платежей использованы матричная и графовая модели. Найдены основные особенности этих моделей для различных ситуаций, встречающихся в реальных платежных системах. С использованием моделирования исследована эффективность взаимозачета для различных исходных матриц валовых платежей, проведено сравнение эффективности процедур двустороннего и многостороннего взаимозачета. Определены ключевые факторы, влияющие на эффективность взаимозачета.
Страницы: 17-24
Список источников
  1. Березина М.П.Безналичные расчеты в экономике России. Анализ практики. М.: Консалтбанкир. 1997.
  2. Березина М.П., Крупнов Ю.С. Межбанковские расчеты: Практическое пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финстатинформ. 1994.
  3. Аниконов Д.С., Цициашвили Г.Ш. Редукция проблемы взаимозачета долгов к транспортной задаче // Докл. АН. 1997. Т. 352. № 6.
  4. Калиткин Н.Н.,Михайлов А.П. Идеальное решение задачи зачета взаимных долгов предприятий // Математическое моделирование. 1995. Т. 7. № 6.
  5. Гимади Э. Х., Глебов Н. И., Залюбовский В. В. О некоторых задачах погашения взаимных долгов предприятий // Дискретный анализ и исследование операций. Сер. 2. 1997. Т. 4. № 1. С. 30-39.
  6. Shafransky Y.M., Doudkin A.A. An optimization algorithm for the clearing of interbank payments // European Journal of Operational Research. 2006. V. 171. P. 743-749.
  7. Платежные и расчетные системы. Анализ и статистика. Вып. 20. Платежная система России в 2008 г. М.: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС». 2010.
  8. Гольштейн Е.Г., Юдин Д.Б. Задачи линейного программирования транспортного типа. М.: Наука. 1969.
  9. Kimmo Soramaki, Morten L. Bech, Jefrey Arnold, Robert J. Glass, Walter E. Beyeler. The topology of interbank payment flows. Physica A. 2007. V. 379 (1). P. 317 - 333.
  10. Rosati S., Secola S. Explaining cross-border large-value payment flows: Evidence from TARGET and EURO1 data. Journal of Banking & Finance. 2006. V. 30. P. 1753 - 1782.