Алгоритм оптимальной линейной интерполяции с фиксированной задержкой

Отмечено, что при решении задач оценивания с помощью алгоритмов интерполяции можно получить более высокую точность по сравнению с фильтрационными алгоритмами, смирившись с запаздыванием интерполяционной оценки относительно текущего момента времени, при этом известные алгоритмы интерполяции или неустойчивы, или сложны вычислительно. Приведен вывод и результаты проверки алгоритма оптимальной линейной интерполяции на основе рекуррентного уравнения для апостериорной плотности вероятности интерполяционной оценки. Показано, что алгоритм дает результаты не хуже, чем известные алгоритмы, но при этом требует меньше вычислительных затрат.