Дискретный фильтр Калмана в задачах оптимального приема сигналов

Показано, что дискретный фильтр Калмана можно представить в виде суммы векторов состояния с преобразованной матрицей переходных состояний и последующим взвешиванием результата накопления с использованием апостериорной матрицы ковариации ошибки оценки. Отмечено, что при этом согласованная фильтрация и корреляционная обработка являются частью алгоритма фильтрации Калмана, а выражение для весовой матрицы, полученной в результате решения уравнения Риккати, также включает согласованную фильтрацию и корреляционную обработку.