Моделирование валютного индикатора для нелинейной экономической системы
- 1 д.т.н., ст. науч. сотрудник, Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН
- 2 д.т.н., доцент, вед. науч. сотрудник, Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН
- 3 аспирант, МГТУ им. Н.Э. Баумана
Аннотация
Построена модель валютного индикатора нелинейной экономической системы FOREX. Для определения сигналов входа в рынок и направления движения тренда предложено использовать матрицы, определяющие отношения порядка на последовательностях численных значений валютных индикаторов типа CCI, SAR и ABWC. Проведено тестирование валютного индикатора и приведены результаты торгов на демонстрационном счете.
Для цитирования
Тхыонг Н.К., Шипилов В.В., Шипилова О.В. Моделирование валютного индикатора для нелинейной экономической системы // Нелинейный мир. 2014. № 7. С. 76–83.
Список источников
- Найман Э.‑Л. Малая Энциклопедия Трейдера. К.ВИРА‑Р Альфа Капитал. 1999. 236 с.
- Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я / Пер. с англ. М.: 1999. 366 c.
- Аппель Дж. Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора / Пер. с англ. СПб.: Питер. 2007. 304 с.
- Колби Р.В., Мейерс Т.А. Энциклопедия технических индикаторов рынка / Пер. с англ. М.: Издательский Дом «АЛЬПИНА». 2000. 581 с.
- Моррис Г. Японские свечи: Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем / Пер. с англ. Изд. 6‑е.М.: Альпина Паблишер. 2012. 309 с.