Оценивание сигнала на фоне точечного пуассоновского шума
Аннотация
Рассмотрены попавшие в фиксированный прямоугольный экран зашумленные наблюдения. Показано, что их можно описывать как точечный пуассоновский случайный процесс с мерой интенсивности специального вида. Сигнал и шум после группировки данных оцениваются методом максимального правдоподобия на достоверность результатов. Полученный алгоритм оценивания анализируется и оптимизируется с помощью метода статистических испытаний
Для цитирования
Егоров В.А., Кондыбаев Н.С. Оценивание сигнала на фоне точечного пуассоновского шума // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2009. № 4. С. 75.
Список источников
- Матерон Ж. Случайные множества и интегральная геометрия. М.: «Мир». 1978. 318 с.
- Molchanov I. Theory of Random Sets, Berlin, Springer, 2005. 488 p.
- Davydov Y., Egorov V. On convergence of empirical point processes // Statistical&Probability Letters. 2006, 76. Рр. 1836-1844.
- Ляшенко Н. Н. Оценивание параметров пуассоновских случайных множеств // Записки научных семинаров ЛОМИ. 1984. Т. 136. С 121-141.
- Ляшенко Н. Н. Слабая сходимость ступенчатых процессов в пространстве замкнутых множеств // Проблемы теории вероятностных распределений. 1983. VIII. С 122-129.
- Ляшенко Н. Н. Геометрическая сходимость случайных процессов и статистика случайных множеств. Известия высших учебных заведений // Математика. 1983. 11. С. 74-81.
- Лидбеттер М. , Ротсен Х., Линдгрен Г. Экстремумы случайных последовательностей и процессов. М.: «Мир». 1989. 391 с.
- Khoshnevisan D. Intersections of Brownian motions. // Expos. Math. 2003. 21. Рр. 97-114.
- Kutoyants Yu. A. Statistical Inference for Spatial Poisson Processes, Universitе - du Maine, Le Mans, France. 1998. 275 p.
- Resnick S.I. Extreme Values, Regular Variation, and Point Processes, Springer - Verlag, Berlin. 1989. 320 p.