350 руб
Журнал «Динамика сложных систем - XXI век» №2 за 2014 г.
Статья в номере:
Анализ механизмов структурирования сделок обмена фьючерсов на сравнимые позиции
Ключевые слова: фьючерс внебиржевой своп EFRP EFP
Авторы:
В. В. Калмыков - аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва). E-mail: Whiteraven33@ya.ru
Аннотация:
Рассмотрены актуальные проблемы структурирования сделок обмена фьючерсов на сравнимые позиции в практике международных инвестиционных компаний и банков.
Страницы: 51-54
Список источников

  1. Mahajan R. Futures and Options Introduction to Equity derivatives. 2011.
  2. Parameswaran S.K. Futures and Options: Concepts and Applications. Tata McGraw - Hill Education. 2009.
  3. Uri D.L. On the term structure of interest rates // Journal of Financial Economics. 1978. № 6. Р. 59-69.
  4. Exchange for related positions. CME Group. 2010: http://www.cmegroup.com/rulebook/files/RA1006-5.pdf.