350 руб
Журнал «Динамика сложных систем - XXI век» №4 за 2009 г.
Статья в номере:
СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. РЫНОК FOREX
Ключевые слова: рынок Forex стохастический анализ флуктуации рынка
Авторы:
А.М.АВДЕЕНКО Московский институт стали и сплавов (технологический университет), Россия, Москва E-mail: aleksei-avdeenko@mail.ru
Аннотация:
Для описания колебаний рынка Forex введено нелокальное обобщение уравнения Ито-Стратоновича. Предложен алгоритм «коротких» предсказаний наиболее вероятной траектории изменения курса валюты и коридор ошибок, внутрь которого попадают порядка 90% случайных реализаций. Проведена экспериментальная проверка полученных результатов.
Страницы: 58-62
Список источников
  1. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам: пер. с англ. под ред. Ю.Л.Климонтовича. М.: КомКнига.
  2. Чернявский Д.С.Синергетика и информация. Динамиче-
    ская теория информации. М.: УРСС. 2004.
  3. Монахов А.В.Математические методы анализа экономики. СПб.: Издательство «Питер». Сер. «Краткий курс». 2002.