Сирота А.А., Лантюхов М.Н.

Рассмотрен подход к построению оптимального рекуррентного алгоритма линейной фильтрации применительно к задаче оценивания случайных процессов и полей в условиях случайной структуры пространства наблюдений, изменение которой имеет марковский характер. Проведен анализ точностных характеристик полученного обобщенного оптимального линейного фильтра в сравнении с известными алгоритмами, не учитывающими статистически зависимый характер изменения пространства наблюдений.