Радиотехника
Издательство РАДИОТЕХНИКА

"Издательство Радиотехника":
научно-техническая литература.
Книги, журналы издательств ИПРЖР, РС-ПРЕСС, САЙНС-ПРЕСС


Тел.: +7 (495) 625-9241

::Журналы
::Книги
 

Математическая модель банковских процессов управления операционным риском кредитных организаций

Ключевые слова:

Нгуен Куанг Тхыонг – д.т.н., преподаватель, кафедра УМБ и ИМ, институт УМИМ и МБ, Государственный университет управления (Москва)
E-mail: tikhonovrus@gmail.com
До Тхи Тхань Ван – аспирант, Московский физико-технический институт (государственный университет)
E-mail: vannhi45@gmail.com


Представлены основные подходы оценки операционного риска банков при моделировании банковских процессов, на основе которых и по кредитно-депозитной политике банка, определяемой в модели управления, а также по политике проведения дивидендных выплат дана математическая модель банковских процессов управления операционным риском по максимизируемому функционалу в виде интеграла от функции полезности дивидендных выплат. Получена формулировка задачи оптимального управления в непрерывном времени.

Список литературы:
  1. Симановский А.Ю. Базельские принципы эффективного банковского надзора. Изд. 2-е // Деньги и кредит. 2007. № 1.
  2. Сазыкин Б.В. Управление операционным риском в коммерческом банке. М.: Вершина. 2008. 344 с.
  3. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции: Учебник для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 1997. 471 с.
  4. Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб.: Питер. 2001. 224 с.
  5. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: Учебник. М.: Омега-Л. 2015. 378 с.
  6. Беляков А.В. Банковские риски. Проблемы учета, управления и регулирования. М.: БДЦ-Пресс. 2003. 305 с.
  7. Артюхов С.В., Базюкина О.А., Королев В.Ю., Кудрявцев А.А. Модель оптимального ценообразования, основанная на процессах риска со случайными премиями // Системы и средства информатики. Спец. выпуск. М.: ИПИРАН. 2005. 523 с.
  8. Егорова Н.Е., Смулов А.М. Математические методы финансового анализа банковской деятельности // Аудит и финансовый анализ. Междунар. конф., посвященная 90-летию Л.С. Понтрягина. М.: МГУ. Сентябрь 1998. 208 с.
  9. Андреев М.Ю., Пильник Н.П., Поспелов И.Г. Эконометрическое исследование и модельное описание деятельности современной российской банковской системы. М.: ВЦ РАН. 2008. 171 с.
  10. Бенинг В.Е., Королев В.Ю. Введение в математическую теорию риска. М.: МАКС-Пресс. 2000. 645 с.
  11. Бенинг В.Е., Королев В.Ю. Обобщенные процессы риска. М.: МАКС-Пресс. 2000. 723 с.
  12. Королев В.Ю., Бенинг В.Е., Шоргин С.Я. Математические основы теории риска: Учеб. пособие. М.: Физматлит. 2007. 446 с.
  13. Бухтин М.А. Риск-менеджмент в кредитной организации. Методология, практика, регламентирование. М.: Регламент. 2008.
  14. Емельянов А.А. Имитационное моделирование в управлении рисками. СПб.: Санкт-Петербургская инженерно-экономическая академия. 2000. 176 с.

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio